Yayınlar & Eserler

ATLAS Yayın Analitiği
Makaleler 11
Tümü (11)
SCI-E, SSCI, AHCI (3)
SCI-E, SSCI, AHCI, ESCI (5)
ESCI (2)
Scopus (5)
TRDizin (4)
Diğer Yayınlar (2)

1. A non-explosive alpha-series recurrence framework for modelling mortality jump arrivals

Özen S.
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS , cilt.493, ss.1-19, 2027 (SCI-Expanded, Scopus)

2. Valuation of life-insurance contracts with multiple benefits under stochastic mortality: A QP-Rule framework in light of COVID-19

Koffi C. H. A., Özen S., Şahin Ş., Zeineddine R.
SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL , cilt.1, ss.1-41, 2026 (SCI-Expanded, SSCI, Scopus)

3. Türkiye ölümlülük şoklarının zaman serisi yaklaşımları ile modellenmesi: Lee–Carter ve ARFIMA yaklaşımı

Taşbaş B., ÖZEN S.
İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya , cilt.1, ss.37-49, 2026 (TRDizin)

4. A Quantitative Comparison of Mortality Models with Jumps: Pre- and Post-COVID Insights on Insurance Pricing

ŞAHİN Ş., ÖZEN S.
RISKS , cilt.12, sa.53, ss.1-24, 2024 (ESCI, Scopus)

5. Borsa İstanbul şirketlerinde karbon emisyonu ve temerrüt riski ilişkisi

ÇOKMUTLU M. E., özen s.
Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online) , cilt.16, sa.1, ss.152-170, 2023 (TRDizin)

6. A Two-Population Mortality Model to Assess Longevity Basis Risk

Ozen S., Sahin S.
RISKS , cilt.9, sa.2, 2021 (ESCI, Scopus) Creative Commons License

7. Transitory mortality jump modeling with renewal process and its impact on pricing of catastrophic bonds

ÖZEN S., Şahin Ş.
Journal of Computational and Applied Mathematics , cilt.376, 2020 (SCI-Expanded, Scopus)

8. Sigorta Şirketleri İçin Black-Litterman Modeli Çerçevesinde Optimal Portföy Seçimi

ÖZEL H. A., DEĞİRMENCİ S.
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , cilt.12, sa.65, ss.1183-1188, 2019 (Hakemli Dergi)

9. NORMALLEŞTİRİLMİŞ BEKLENEN FAYDA-ENTROPİ RİSK ÖLÇÜMÜNE DAYALI HİSSE SENEDİ SEÇİMİ VE KARAR MODELİ

HAMURKAROĞLU C., ÖZKAN D., DEĞİRMENCİ S.
Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi , cilt.2, sa.1, ss.47-65, 2018 (TRDizin)

10. Optimal hedge ratios for Turkish mortality

DEĞİRMENCİ S., ŞAHİN Ş.
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , cilt.8, sa.15, ss.309-323, 2016 (TRDizin)

11. Pricing Longevity Risks with Survivor Swaps: An Application to Turkey

DEĞİRMENCİ S., ŞAHİN Ş.
Ekonomik Yaklaşım , cilt.26, sa.95, ss.89-112, 2015 (Hakemli Dergi)
Hakemli Bilimsel Toplantılarda Yayımlanmış Bildiriler 13

1. A Geometric Process Approach to Modelling Mortality Jumps in the Lee–Carter Model Framework

ÖZEN S.
13th Conference of Actuarial Science and Finance on Samos, Samos, Yunanistan, 11 - 16 Mayıs 2026, (Özet Bildiri)

2. MORTALITY MODELLING UNDER LONG TERM EFFECTS OF CATASTROPHIC EVENTS

Taşbaş B., ÖZEN S.
The 6th International Congress of Applied Statistics, Ankara, Türkiye, 14 Mayıs 2025, (Özet Bildiri)

3. Longevity risk pricing: The impact of counterparty default risk and liquidity risk

ÖZEN S., ŞAHİN Ş.
Modelling and Societal Impact of Longevity and Ageing Conference, Amsterdam, Hollanda, 25 Mayıs 2023, (Özet Bildiri)

4. Karbon Emisyonunun İşletmelerin Temerrüt Riski Üzerindeki Etkisi

ÖZEN S., ECE ÇOKMUTLU M.
5th International CEO Congress, Türkiye, 09 Aralık 2022, (Özet Bildiri)

5. A Longevity Basis Risk Hedging Framework Under Collateralization

ÖZEN S., ŞAHİN Ş.
The 25th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Çin, 12 Temmuz 2022, (Özet Bildiri)

6. The Impact of Collateralization on Longevity Swap Transactions

ÖZEN S., ŞAHİN Ş.
10th International Hybrid Conference on MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE, İtalya, 20 - 21 Nisan 2022, (Özet Bildiri)

7. A Two-Population Mortality Model to Assess Longevity Basis Risk

ÖZEN S., ŞAHİN Ş.
24th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 05 Temmuz 2021, (Özet Bildiri)

8. A Two-Population Model with Renewal Process for Measuring Longevity Basis Risk

DEĞİRMENCİ S., ŞAHİN Ş.
11. Uluslararası Istatistik Kongresi, 4 - 08 Ekim 2019, (Özet Bildiri)

9. Mortality Risk Modeling with Renewal Process and Its Impact on Pricing of Catastrophic Bonds

DEĞİRMENCİ S., ŞAHİN Ş.
23rd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Munich, Almanya, 10 - 12 Temmuz 2019, (Özet Bildiri)

10. Mortality Risk Modelling with Renewal Process

DEĞİRMENCİ S., ŞAHİN Ş.
10th Conference in Actuarial Science and Finance, Samos, Yunanistan, 30 Mayıs - 03 Haziran 2018, (Özet Bildiri)

11. COM-Poisson Dağılımı ile Bireysel ve Kolektif RiskModelleri

HAMURKAROĞLU C., DEĞİRMENCİ S.
4th SCF International Conference on “Economic and Social NevsehirImpacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”, 26 - 28 Nisan 2018, (Tam Metin Bildiri)

12. Optimal Hedge Ratios for Turkish Mortality

DEĞİRMENCİ S., ŞAHİN Ş.
9th Conference in Actuarial Science and Finance, Samos, Yunanistan, 18 - 22 Mayıs 2016, (Özet Bildiri)

13. Pricing the Longevity Swaps: Tukey Application

DEĞİRMENCİ S., ŞAHİN Ş.
2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Konferansı, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015, (Özet Bildiri)
Kitaplar 2

1. Epidemik ve Katastrofik Risklere Karşı Sigortacılıkta Risk Transfer Yöntemlerinin Gelişimi

Özen S.
Sigortacılıkta Güncel Konular, Nilüfer Dalkılış,Murat Kırkağaç, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.91-106, 2025

2. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance

Özen S.
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Marco Corazza,Cira Perna,Claudio Pizzi,Marilena Sibillo, Editör, Springer Nature, Geneve, ss.365-370, 2022
Metrikler

Yayın

26

Yayın (WoS)

5

Yayın (Scopus)

5

Atıf (WoS)

12

H-İndeks (WoS)

2

Atıf (Scopus)

11

H-İndeks (Scopus)

2

Atıf (TrDizin)

3

H-İndeks (TrDizin)

1

Atıf (Diğer Toplam)

3

Proje

2

Tez Danışmanlığı

1

Açık Erişim

2