Option Pricing under Heston Stochastic Volatility Model using Discontinuous Galerkin Finite Elements

YOLCU OKUR Y., KOZPINAR SARI S., UZUNCA M., KARASÖZEN B.

Vienna Congress on Mathematical Finance, 12 - 14 Eylül 2016, (Özet Bildiri)

• Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
• Ankara Üniversitesi Adresli: Hayır