Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2019
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: FIRAT YILMAZ
Danışman: SEÇİL AYSED BAHÇE
Özet:Bu çalışmada Türkiye'de mevduat bankalarının reel kredilerindeki büyümenin belirleyicileri incelenmiştir. Bu amaçla mevduat bankalarının reel kredilerindeki büyüme, kredi literatüründe sıkça kullanılan değişkenler kapsamında, reel GSYH, reel Tl mevduat, döviz mevduat, döviz kuru ve TÜFE değişkenlerindeki büyüme, politika faizi ve takipteki alacaklar değişkenlerindeki değişim ve finansal dalgalanma dönemlerini kontrol eden kukla değişkenle açıklanmaya çalışılmıştır. Analizde veri bütünlüğünün sağlandığı 2003Ç1-2019Ç1 dönemi çeyreklik verileri ve EKK yöntemi kullanılmıştır. EKK yöntemine ilişkin varsayımların sağlandığı analizde bağımsız değişkenler reel kredi büyümesini literatürle büyük ölçüde uyumlu ve istatistiksel olarak anlamlı biçimde açıklamışlardır. Buna göre beklendiği gibi reel GSYH ve döviz mevduat büyümesi reel kredi büyümesini artırmakta, takipteki alacaklar ve TÜFE büyümesi reel kredi büyümesini azaltmaktalardır. Ayrıca, döviz kurundaki büyümenin reel kredi büyümesini artırdığı bulgulanmıştır. Benzer şekilde finansal dalgalanlamalara ilişkin kukla değişken reel kredi büyümesini anlamlı biçimde etkilemiştir. Buna karşılık reel Tl mevduat büyümesi ve politika faizindeki değişim, katsayılarının işaretleri beklentiye uygun olmakla birlikte beklentinin tersine reel kredi büyümesini istatistiksel olarak anlamlı biçimde etkilememişlerdir. Anahtar Kelimeler: Banka, Kredi, Para Arzı, Parasal Aktarım Mekanizması, En Küçük Kareler The study investigates the determinants of deposit banks' real loan growth in Turkey. With this aim, regarding the variables that are often used in credit literature, real loan growth of deposit banks has been attempted to be explained by the growth of the variables real GDP, real Turkish lira deposits, foreign exchange deposits, foreign exchange rate and consumer price index, by the change in the variables policy interest rate and non performing loans and with the dummy variable which controls financial volatility periods. The anaysis has been carried out using OLS method with the quarterly data for the period 2003Q1-2019Q1 for data integrity reasons. While the assumptions of OLS are ensured in the analysis, independent variables have explained growth of real loans mostly consistent with the literature and in a statistically significant way. In this respect, as expected, while growth of real GDP and foreign exhange deposits increase growth of real loans, growth of non performing loans and consumer price index decrease it. Besides, growth of foreign exchange rate has been discovered to increase growth of real loans. Likewise, the dummy variable that controls financial volatility periods affects growth of real loans significantly. Contrary to the expectations though, growth of real Tl deposits and change in the policy interest rate have no statistically significant effect on growth of real loans although the signs of their coefficients are consistent with expectations. Key Words: Bank, Credit, Money Supply, Monetary Transmission Mechanism, Ordinary Least Squares