Sanal Para Pazarlarındaki Manipülatörlerin Makine Öğrenimi Yöntemleri Kullanılarak Tespiti
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2021
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: FIRAT AKBA
Danışman: İMAN ASKERBEYLİ
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Günümüzde hisse senedi piyasalarında menkul kıymetler açısından sürekli değişimler yaşanmaktadır. Yatırımcılar temel analiz araçlarını ve göstergelerini çok yaygın olarak kullanarak bu değişimleri anlamlandırmaya çalışırlar. Bu sayede piyasalarda yaşanan durumlar hakkında biraz bilgi sahibi olmak ve kazanç elde etmek mümkün hale gelmektedir. Bu çalışmada yatırımcılar açısından çok popüler yatırım araçlarından biri olan Bitcoin üzerinde yapılan manipülasyonlar ele alınmıştır. Manipülasyonları tespit etmek için popüler makine ve istatistiksel tahmin yöntemleri kullanılmış ve en başarılı şekilde tespit edilebilmesi için izlenmesi gereken yol haritaları paylaşılmıştır. Çalışmalar sırasında manipülasyonlara etkisi olduğu düşünülen sosyal medya duyguları, duygu analizi yöntemleriyle sınıflandırılmıştır. Bunun yanında en başarılı fiyat tahminleme yöntemleri kullanılarak aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Değerlendirmeler aşamasında, kriz öncesi gerçekleştirilen tahmin yöntemlerinin daha başarılı olduğu iddiaları araştırılmıştır. Bu amaçla küresel çapta yaşanan Covid-19 salgını, tüm dünyayı ekonomik bir krize sürüklediği için bu süreçte yaşanan fiyat değişimlerinin etkileri tahminleme yöntemleriyle araştırılmıştır. Tüm süreç dahilinde borsalarda büyük kazanç sağlayanların aslında borsanın yönünü belirleyenler olduğunu söylemek yanlış bir ifade olmaz. Bunu sağlayabilmek için de piyasalarda manipülasyon yapmaktadırlar. Bu çalışmalarda manipülasyon dönemlerinde gerçekleştirilen deneylerle, çeşitli yöntemler kullanılarak doğrulanmaya çalışılmıştır. Deney sonuçları kriz öncesinde periyotlarda fiyat tahminleme başarımlarının %93 F1 skor başarısına kadar ulaşabildiğini göstermiştir. Bu yüksek başarım sonuçlarının iddialarda bahsedildiği üzere, kriz öncesi periyotlar için başarımların düşmesi beklenmiştir. Bu çalışmada yaşanan başarım düşüşlerin aslında manipülasyonlardan kaynaklanabileceği ortaya çıkartılmıştır. Sonrasında fiyat tahminleme yöntemlerinin yanıldıkları noktalar anomali olarak etiketlendirilmiş ve bu anomali tespit edilen dönemlerde en yüksek işlem gerçekleştirmiş Bitcoin hesapları potansiyel manipülatörler olarak tespit edilebilmiştir.