Markov zincirinde bootstrap
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTATİSTİK ANABİLİM DALI, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2006
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: SERHAT DUMAN
Danışman: İHSAN KARABULUT
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:ÖZETYüksek Lisans TeziMARKOV ZİNCİRLERİNDE BOOTSTRAPSerhat DUMANAnkara ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsüİstatistik Anabilim DalıDanışman : Yrd. Doç. Dr. İhsan KARABULUTEfron (1982), gözlemlerin birbirinden bağımsız aynı dağılımlı olması durumunda,istatistiklerin bilinmeyen örneklem dağılımlarının tahmin edilmesi problemine çözümyolu olarak, bootstrap metodunu önermiştir. Ancak markov bağımlılığı ile tanımlımarkov zincirleri için bootstrap metodunun kulanılabilir olup olmadığı sorusu önemlibir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Markov bağımlılığı ile tanımlısonlu durum uzayına sahip ergodik markov zincirleri için Basawa et al. (1990)'ninbootstrap teknikleri ile ilk uğrama zamanı rasgele değişkeni için Kulperger and Rao(1989)'nun çalışmaları açıklanmaya çalışılmıştır.2006, 54 sayfaANAHTAR KELİMELER: Markov zinciri, bootstrap, geçiş matrisi, geçiş olasılıkları,koşullu bootstrap, ilk uğrama zamanıi