Türkiye'deki bankaların karlılığını etkileyen faktörlerin panel veri ve lasso regresyon yöntemi ile analizi

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTATİSTİK ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2022

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GİZEM NUR BAYRAKCI

Danışman: Olçay Arslan

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Türkiye'deki finansal sektör içerisinde büyük paya sahip olan bankacılık sektörünün karlılık göstergelerini etkileyen faktörlerin incelendiği tezde 2020 yılı içerisindeki aktif büyüklüğüne göre sıralanan ilk 10 mevduat bankasının aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı rasyolarına etki eden faktörlerin analizi yapılmıştır. Rasyoların analizi yapılırken zaman ve yatay kesit bileşenlerini içeren panel veri analizi ve model seçiminde değişkenlerin katsayılarını sıfıra yaklaşarak modelde en anlamlı değişkenlerin kalmasını sağlayan LASSO regresyon yöntemi kullanılmıştır. Analizler yapılırken R programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı için ayrı ayrı modeller kurulmuş ve panel veri için kurulan modellerde havuzlanmış panel veri modeli anlamlı bulunmuştur. Aktif karlılığı için bankaların mevduat, özkaynak, takibe dönüşüm oranı ve sektöre göre aktif payları anlamlı bulunurken, özkaynak karlılığı için bankaların mevduat, takibe dönüşüm oranı ve sektöre göre aktif payları anlamlı bulunmuştur. LASSO regresyon yöntemi ile analiz yapıldığında ise modelden sadece mevduat değişkeninin dışlandığı ve diğer değişkenlerin modelde kaldığı görülmüştür. Yapılan genel değerlendirme sonucunda ise bankaların güçlü sermaye yapısına sahip olmalarının banka karlılığı üzerinde olumlu etkide bulunduğu sonucu elde edilmiştir.