Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2008
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Keziban TEKİN
Danışman: YILMAZ AKDİ
Özet:Döviz kuru geçişi ile bir birim şokun genel fiyat seviyesine nasıl geçtiği araştırılır. McCarthy(1999) bazı gelişmiş ülkeler için toplam seviye üzerindeki döviz kuru geçişini araştırmıştır. Analiz edilen ülkelerin çoğunda, tüketici fiyatları için döviz kuru geçişi tutarlı bulmuştur. Gelişmiş ekonomiler üzerinde 43 ampirik çalışma Menon(1995a) tarafından sunulmuştur. Bu çalışmaların çoğunda döviz kuru geçişinin tamamlanmamış olduğu gözlenmiştir. Ayrıca bazı çalışmalarda, geçişin asimetrik olduğu bulunmuştur. Geçişin asimetrik olması, döviz kuru artışları ve azalışları süresince, geçiş kurunun farklı olması anlamına gelir. Döviz kuru geçişinin asimetrik veya tamamlanmamış olabileceği Menon (1995a) ve McCarthy(1999) tarafından gösterilmiştir. Hem süre hem de büyüklük olarak döviz kuru değişimlerinin fiyatlara etkisini tespit etmek için vektör otoregresif(VAR) metodolojisi kullanıImaktadır(McCarthy, 1999)). Fiyatlardaki azalma seviyesi, geçiş mekanizması için önemlidir. Mart 2003’ ten itibaren ABD Dolarındaki artış trendinin enflasyon üzerinde çok fazla etkisinin olduğunu söylemek zordur. Bundan dolayı, artış üzerindeki azalma etkisinde asimetriklik bulunabilir. Asimetrinin bir türü ABD Dolarındaki artışa karşı azalmadır. Asimetri sıfır etrafında olmayabilir fakat sıfıra yakın pozitif bir sayı etrafında olması beklenmektedir. McCarthy(1999) tarafından önerilen metod, eşik seviyesini tespit etmek için kullanılan standart bir yöntemdir. Bu çalışmada, Türkiye’deki, genel fiyat endeksi ve döviz kuru serileri için Berument (2007) tarafından önerilen VAR modeli göz önüne alınarak, döviz kuru geçişkenliğinin Balke (2000) tarafından önerilen aralık tarama yöntemi ile hangi noktadan sonra etkili olduğunu araştırılacaktır. Bu çalışmanın amacı; Balke(2000) aralık tarama yöntemini kullanarak model parametrelerini tahmin etmek ve döviz kuru geçişindeki asimetriyi incelemektir.