Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2007
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: PINAR GÖKTAŞ
Danışman: YILMAZ AKDİ
Özet:Gerçek hayatta özellikle ekonomik süreçlerin birçoğunda mevsimselliğin ciddi olarak göze çarptığı ve bazı faaliyetlerin mevsim veya aylara göre değistiği bilinmektedir. Bu nedenle mevsimsellik içeren verilerle çalısırken mevsimsellik ihmal edilirse, yani durağan olmayan bir seriyi durağanlastırma islemi gerçeklestirilirken; en sık kullanılan yöntemlerden biri olan fark alma metodunda, mevsimsellik dikkate alınmazsa hatalı sonuçlar elde edilebilmektedir. Tez çalısmasında, mevsimsel zaman serilerinin durağanlığının yani birim kök içerip içermediğinin sınaması yapılırken, en çok bilinen ve pratikte en çok kullanılan Dickey- Hazsa-Fuller (DHF), Hyllebeyg-Engle-Granger-Yoo (HEGY) ve yeni bir yöntem olarak Periodogram mevsimsel birim kök test yöntemleri karsılastırılmıstır. Küçük örneklem hacminde Periodogram testinin, yeterince büyük örneklem hacminde ise DHF testinin en iyi sonuçları verdiği görülmüstür. Bunun yanında 1980-2006 yılları arasındaki toplam sanayi üretim endeksi verilerine DHF, HEGY ve Periodogram mevsimsel birim kök test yöntemleri uygulanmıstır. DHF ve Periodogram ile mevsimsel birim kökün varlığı reddedilemezken HEGY testi ile seride sıfır frekansta baska bir birim kökün varlığı tespit edilmistir. abstractIn real life it is known that some activities change according to seasons or months and especially in most of economical processes seasonality has really got a serious attention. Therefore when working with seasonal time series if seasonality is excluded, in other words when a stabilization processes has been performed to a non-stationary time series if seasonality has not been taken into consideration in differentation method that is widely most used, the results that are obtained will not be statistically significant. In this dissertation, when seasonal time series has been diagnosed to check if it is stationary or whether it has got a unit root or not, a simulation study has been performed to compare in practice the most widely used seasonal unit root test methods that are Dickey-Hazsa-Fuller (DHF), Hyllebeyg-Engle-Granger-Yoo (HEGY) and the proposed new seasonal unit root testing method, Periodogram. It has been found that in small sample sizes the periodogram test and in fairly large samples DHF method have performed well in terms of emprical power. Meanwhile DHF, HEGY and Periodogram seasonal unit root testing methods have been applied for the total industrial production index data between 1980 and 2006. Whereas the existence of a seasonal unit root has not been rejected via DHF and Periodogram testing method, at zero frequency, there has been found another unit root in the time series data used via HEGY testing method.