Çok amaçlı portföy optimizasyonu

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İŞLETME ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FİLİZ BORANDAĞ

Danışman: FAZIL GÖKGÖZ

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Mekanik, kimya, telekomünikasyon, çevre, ulaşım vb. endüstrideki birçok sektör, optimize edilmesi gereken büyük boyutlu kompleks problemlerle ilgilidir. Bu optimizasyon problemleri nadiren tek amaçlıdır. Tersine çoğunlukla aynı anda tatmin edilmesi gereken birkaç çelişen kriter ya da amaçların olduğu problemlerdir. Çok amaçlı optimizasyon bu çeşit problemlerin çözümü üzerine odaklanmış bir alandır. Tezimizin amacı, çarpıklık ve basıklık gibi yüksek getiri momentleri için yatırımcının tercihlerini göz önüne alan bir çok amaçlı portföy seçim modeli önermek ve önerilen bu yaklaşımın çözümü ile oluşturulan farklı Risk algısındaki portföylerin seçimini kolaylaştırmaktır. Oluşturulacak bu PGP modeli, verilerimiz üzerinde test edilecektir.