Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2017
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: METE EMİN ATMACA
Danışman: FAZIL GÖKGÖZ
Özet:Elektrik piyasasındaki tedarikçiler elektrik üretimine yönelik yalnızca teknik sorunlarla değil aynı zamanda elektrik piyasası riskleri ile de başa çıkmaya ihtiyaçları vardır. Serbest elektrik piyasası ortamında risklerini daha etkili yönetebilmeleri için üretim kapasitelerini ve piyasa teklif stratejilerini optimize etmeleri gerekmektedir. Ek olarak, elektrik ekonomik olarak stoklanamayan dahası eş zamanlı olarak üretilip tüketilmesi gereken bir ürün/servis olarak tanımlanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, elektrik üreticileri iletim, üretim, yakıt fiyatı, su rejimi, rüzgar, güneş ve benzeri hususlarıda elektrik üretim ve satış sürecinde dikkate almaları gerekmektedir. Modern portföy teorisi ve bundan türeyen metodolojilerin, piyasa risklerinin yönetimi ve elektrik piyasalarında teklif stratejilerinin belirlenmesi için faydalı bir araç olarak kullanılabilir. Bu tez, Ortalama-varyans, Alt taraf risk, Yarı-varyans, Riske Maruz Değer ve Tarihsel Riske Maruz Değer metotlarının iki büyük elektrik piyasasına, Nord Pool Elspot ve Türk Gün-öncesi Piyasası, uygulanabilirliklerine yönelik geniş bir değerlendirme sunmaktadır. Sonuçlar, finans literatüründe genişçe kullanılan bu yöntemlerin, elektrik piyasaları içinde geliştirilebileceği ve etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Elektrik piyasalarındaki karar vericiler bu yöntemleri kendi piyasa risklerini etkili bir şekilde yönetmek ve üretim ve teklif stratejilerini geliştirmek için uyarlayıp kullanabilir. AbstractElektrik piyasasındaki tedarikçiler elektrik üretimine yönelik yalnızca teknik sorunlarla değil aynı zamanda elektrik piyasası riskleri ile de başa çıkmaya ihtiyaçları vardır. Serbest elektrik piyasası ortamında risklerini daha etkili yönetebilmeleri için üretim kapasitelerini ve piyasa teklif stratejilerini optimize etmeleri gerekmektedir. Ek olarak, elektrik ekonomik olarak stoklanamayan dahası eş zamanlı olarak üretilip tüketilmesi gereken bir ürün/servis olarak tanımlanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, elektrik üreticileri iletim, üretim, yakıt fiyatı, su rejimi, rüzgar, güneş ve benzeri hususlarıda elektrik üretim ve satış sürecinde dikkate almaları gerekmektedir. Modern portföy teorisi ve bundan türeyen metodolojilerin, piyasa risklerinin yönetimi ve elektrik piyasalarında teklif stratejilerinin belirlenmesi için faydalı bir araç olarak kullanılabilir. Bu tez, Ortalama-varyans, Alt taraf risk, Yarı-varyans, Riske Maruz Değer ve Tarihsel Riske Maruz Değer metotlarının iki büyük elektrik piyasasına, Nord Pool Elspot ve Türk Gün-öncesi Piyasası, uygulanabilirliklerine yönelik geniş bir değerlendirme sunmaktadır. Sonuçlar, finans literatüründe genişçe kullanılan bu yöntemlerin, elektrik piyasaları içinde geliştirilebileceği ve etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Elektrik piyasalarındaki karar vericiler bu yöntemleri kendi piyasa risklerini etkili bir şekilde yönetmek ve üretim ve teklif stratejilerini geliştirmek için uyarlayıp kullanabilir.