Mevsimsel zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini üzerine bir uygulama çalışması

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTATİSTİK ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HASAN TÜRE

Danışman: YILMAZ AKDİ

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu çalışmada Türkiye' nin makroekonomik değişkenlerinden Gayri Safı Yurtiçi Hasıla ile tüketim serileri arasında 1987:1-2003:4 döneminde mevsimsel kointegre bir ilişki olup olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. Kointegrasyon testine geçebilmek için serilerin bütünleşme sıraları hesaplanmıştır. Mevsimsel birim kök testleri HEGY metodu kullanılarak yapılmış ve her iki seride de mevsimsel birim köke rastlanmıştır. Daha sonra mevsimsel kointegrasyon testleri Hylleberg et al. (1990) ve Engle et al. (1993) yöntemleri ile yapılmıştır. Serilerde 0, 1/4 ve 3/4 frekansta kointegre ilişki bulunmuştur. Fakat 1/2 frekansta kointegre ilişkiye rastlanamamıştır. 2005, 84 sayfa Anahtar kelimeler: Zaman serileri, mevsimsellik, birim kökler, mevsimsel birim kökler, mevsimsel kointegrasyon.