Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2015
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: KEZİBAN TEKİN
Danışman: YILMAZ AKDİ
Özet:Çalışmada simulasyon programıyla HEGY ve periodogram tabanlı mevsimsel birim kök testlerinin güçlerinin karşılaştırılması araştırılmaktadır. için HEGY testine göre periodogram tabanlı mevsimsel birim kök testinin daha güçlü olduğu gözlenmiştir. Özellikle HEGY testinin gücünün küçük örneklemler için çok zayıf olduğu tespit edilmiştir. Anlamlılık düzeylerinde inceleme yapıldığında, büyük örneklemler için HEGY testinin performansının daha iyi olduğu söylenebilir. Periodogram tabanlı mevsimsel birim kök testi modele bağlı değildir. Ayrıca, periodogram tabanlı mevsimsel birim kök testi için güç fonksiyonunun analitik ifadesi mevcuttur. Dolayısıyla özellikle küçük örneklem hacimleri için periodogram tabanlı birim kök testi HEGY yöntemine göre tercih edilebilir. Ancak mevsimsel frekanslarda birim kök araştırması yapılmak istenirse HEGY testi kullanılabilir.Çalışmada testlerin uygulaması olarak, Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri için 1991:01-2013:04 sanayi üretim endeksi verileri kullanılarak, HEGY ve periodogram tabanlı birim kök testleri yardımıyla mevsimsel birim kök varlığı incelenmiştir. İki test sonucunda da serilerde 0 frekansta birim kök olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, n=92 için HEGY ve periodogram tabanlı mevsimsel birim kök testlerinin güçleri karşılaştırıldığında, periodogram tabanlı birim kök testinin gücünün daha iyi olduğu gözlenmiştir.AbstractThis study investigates the power of HEGY and periodogram based seasonal unit root tests based on a simulation study. Periodogram based seasonal unit root test has been found to be stronger than HEGY test for . Especially, the power of HEGY test is found quite weak for small sample sizes and it is observed that HEGY method has a better performance according to the size of the test for large sample. However, the periodogram based test seems to be better for small sample. The periodograms are model-free (can be calculated without any model specification) and the analytic form of the power function is available. Therefore, this method can be preferable, especially for small sample sizes. However, if it is investigated unit root at seasonal frequencies, HEGY test should be used.As an application of the tests, we investigate the presence of seasonal unit roots in the industrial production index of Turkey and EU for the period of 1991:01-2013:04 by using HEGY and periodogram based tests. It is found that series has a unit root at 0 frequency for both methods. We also simulated the power of HEGY method for n=92 and from the analytic form of the power function for the periodogram based method and it is observed that the periodogram gives better power than HEGY methods.