Türk bankacılık sektörü için kredi riski makro stres testi uygulaması

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İŞLETME ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ALİ SAVCI

Danışman: YALÇIN KARATEPE

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve sermaye hareketleri, finansal kuruluşların kuruluş ölçeğinden başlamak üzere sektörel, ulusal ve uluslararası ölçektelerde ortaya çıkan risklerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, özellikle kriz dönemlerinde ekonomide ortaya çıkabilecek "nadir fakat muhtemel" olarak tanımlanan durumlardaki etkilerin tespit edilebilmesi amacıyla ekonomik dayanıklıklarının ve kırılganlıklarının sayısallaştırıldığı bir risk yönetim aracı olarak stres testi çalışmaları bulunmaktadır. Stres testleri, ekonomik koşullardaki durumları kredi riski, faiz riski, kur riski gibi finansal sektörün doğrudan maruz kaldığı riskler ile birlikte yoğunlaşma riski, kaldıraç riski, operasyonel risk, yayılma riski, ülke riski gibi diğer riskleri de içerecek şekilde finansal ve finansal olmayan risklerin etkilerini değerlendirebilmek amacıyla tasarlanabilmektedir. Stres testleri, farklı kapsamlarda, subjektif ve objektif kriterleri içeren, tek veya çoklu risk bileşenleri doğrultusunda tasarlanabilen metot ve uygulama yöntemleri kullanılarak oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sektörüne yönelik tüketici kredileri ve ticari krediler ayrımında kredi riski makro stres testi çalışması gerçekleştirilerek makro stres testlerinin tasarlanmasına ilişkin katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.