Elektrik piyasalarındaki getirilerin tahmini: Türkiye uygulaması
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2024
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: ÖYKÜ YÜCEL
Danışman: Fazıl Gökgöz
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Yenilenebilir enerji kaynakları iklim değişikliğiyle mücadelede ve ekonomik dayanıklılığın desteklenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Dünya genelinde düşük marjinal maliyete sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin artmasıyla birlikte fosil yakıtla çalışan santrallerinin arz eğrisindeki önem sırası değişmeye başlamıştır. Merit-order etkisi olarak adlandırılan bu durum yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterli ölçüde kullanıldığı ülkelerde genel olarak elektrik piyasalarındaki piyasa takas fiyatının düşmesine yol açmıştır. Bu çalışma 2019-2022 dönemi için Türkiye gün öncesi elektrik piyasasındaki piyasa takas fiyatının yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminden nasıl etkilendiğini ve merit-order hipotezinin programlanabilir, değişken yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar, güneş ve nehir tipi üretim kapsamında Türkiye gün öncesi piyasası için geçerli olup olmadığını kantil regresyon yöntemiyle araştırmıştır. Her saat ayrı ayrı modellenmiş ve toplam 9 kantil için 648 tane model oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda programlanabilir ve değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının merit-order hipotezine uygun olduğu görülmüştür. Fakat bu iki teknolojinin istatistiksel olarak anlamlı oldukları fiyat kantilleri farklılık göstermektedir. Rüzgar enerjisinin merit-order etkisine katkısı tüm saatlerde tüm kantiller için geçerli olsa da genellikle fiyat dağılımının uçlarında daha etkili olmaktadır. Nehir tipi üretimin merit-order etkisine olan katkısının rüzgar enerjisi kadar yaygın olmadığı görülmektedir. Güneş enerjisi üretimi ise saat 12:00 ve 13:00'te güneş ışınımı en yüksek seviyedeyken merit-order hipotezine uygun olarak piyasa takas fiyatlarını düşürürken, yeterli güneş ışınımı olmadığı durumlarda piyasa takas fiyatını arttırıcı özelliği olduğu ortaya çıkmıştır.