Zaman serilerinde birim köklerin incelenmesi

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTATİSTİK ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: YELİZ YALÇIN

Danışman: YILMAZ AKDİ

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

İktisadi zaman serilerinin çoğunun durağan olmayan birim köklü zaman serileri olduğu bilinmektedir. Bu serilerin durağanlığım sınamak için ADF (Augmented Dickey- Fuller) testleri uygulanmaktadır. Fakat bazı iktisadi seriler iki veya daha fazla birim kök de içermektedir. Bu durumda seriyi durağan hale getirebilmek için farkı alınmış seriye tekrar ADF testi uygulanmaktadır. ADF test metodu sadece bir birim kökün varlığı durumunda geliştirilmiş olduğundan, farkı alınmış serilere tekrar ADF testinin uygulanması bazı istatistiki problemlere sebep olmaktadır. Bunun için Dickey ve Pantula (1987), seride birden fazla birim kökün varlığım sınamak için ardışık bir test metodu önermişlerdir. Bu çalışmada birden fazla birim kök içeren durağan olmayan zaman serileri gözden geçirilmiş ve ardışık test metodu 1950- 1999 yıllan arasındaki yıllık para arzı verilerine uygulanmış ve para arzının iki birim köke sahip olduğu gözlenmiştir. 2001, 95 sayfa ANAHTAR KELİMELER : Zaman serileri, birim kökler, birden fazla birim kökler