Bankacılıkta risk ve risk ölçüm yöntemleri
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İŞLETME ANABİLİM DALI, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2007
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: KEMAL ÇAĞATAY ŞİMŞEK
Danışman: ORHAN ÇELİK
Özet:Risk kavramı her alanda karsımıza çıkmaktadır. Finansal piyasaların gelismeye baslamasından itibaren, risk kavramı bu piyasaların ve özellikle bankacılıgın degismez bir unsuru haline gelmistir. Bankalar karlarını maksimize etmeye çalısırken, karsılastıkları risklerin de kontrollerinden çıkmamalarına ve mümkün oldugunca minimize edilmelerine özen göstermelidirler. Bu baglamda bankacılıkta karsılasılan risklerin tanımlanması, ölçülmesi ve etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Risk, genel anlamda gelecek hakkındaki belirsizlik olarak tanımlanmaktadır. Bankacılıkta risk ise bankanın çesitli beklenmedik nedenlerden dolayı zarar ile karsılasma olasılıgıdır. Bu çalısmada riskin genel ve bankacılık sektörü için tanımı yapılmıs, bankacılıkta karsılasılan risk çesitlerine deginilmis ve bu risk çesitlerinin ölçüm yöntemlerinden bahsedilmistir. Bankacılık sektöründeki riskler, kredi riski, piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, likidite riski, sermaye riski, ülke riski ve operasyonel risk olarak sıralanabilmektedir. Genel olarak bankacılıktaki riskler iki ana gruba ayrılmaktadır. Faiz oranı riski, kur riski sistematik risklerden sayılırken krediriski, likidite riski ve operasyonel risk daha çok sistematik olmayan risklerden sayılmaktadır. Sistematik riskler genel olarak piyasa ve ekonomik konjonktür kaynaklı olup bankalar için genel olarak tehlike teskil etmektedir. Ekonomik konjonktürdeki degisikliklere göre bu risklerdeki degisiklikler piyasadaki her bankayı etkilemektedir. Sistematik olmayan riskler ise her bankanın organizasyon, yönetim ve personel yapısı, kıymet ve müsteri portföyüne göre degisiklik göstermektedir. Bankacılıktaki risklerin sektör üzerinde büyük izler bırakması risk ölçümünün önemini ön plana çıkarmıs ve buna yönelik düzenlemelerle ilgili çalısmaların hız kazanmasına neden olmustur. Bu düzenlemelerin basında Basel-II gelmektedir. Basel-II, sermaye yeterliligi konusunda yeni düzenlemeleri içermekte olup sektördeki denetim ve sektörün aksamadan islerliginin saglanmasına yönelik çalısmaları da içermektedir. Bununla birlikte Basel-II kredi riski, piyasa risk ve operasyonel risk gibi diger risklere yönelik düzenlemeleri de içermektedir. Anahtar Kelimeler: Risk, Bankacılıkta Risk, Risk Ölçüm Yöntemleri.